Asset allocation

Asset allocation

Asset allocation Strategic asset allocation долгосрочное распределение (5-10 лет) Tactical asset allocation краткосрочная переделка на сигналы (недели-месяцы) Dynamic asset allocation постоянная переделка в зависимости от условий Core-satellite allocation большое ядро (индекс) + спекулятивные позиции Geographic diversification акции разных стран (снижает политический риск) Sector diversification акции разных отраслей (технология, энергия, финансы и т.д.) Factor diversification доступ к факторам (value, momentum, quality, size) Alternative asset allocation включение альтернативов (PE, hedge, real estate) Risk-based allocation распределение по уровню риска каждого актива (а не по деньгам) Goals-based allocation распределение в зависимости от целей (обучение, пенсия, наследство) Life-cycle funds / Target-date funds автоматически переходят с рискованного на консервативное с возрастом