Модуль IV·Статья I·~1 мин чтения
Типы рисков
Управление рисками
Превратить статью в подкаст
Выберите голоса, формат и длину — AI запишет аудио
Типы рисков
Типы рисков Market risk (systematic risk) риск, что весь рынок упадёт (нельзя избежать диверсификацией) Specific risk (unsystematic risk) риск компании (плохой CEO, конкуренция) - можно избежать диверсификацией Credit risk риск дефолта (заёмщик не вернёт деньги) Liquidity risk риск, что не сможете быстро продать актив без убытков Currency risk (FX risk) риск изменения обменного курса валют Interest rate risk риск изменения процентных ставок (облигации дешевеют при росте ставок) Inflation risk риск, что инфляция съест доход Political risk риск санкций, революций, войны в стране инвестиций Regulatory risk риск изменения законов (например, запрета крипто) Operational risk риск ошибок людей, отказа систем (не бизнес-риск, а управления) Counterparty risk риск, что противник в сделке разорится (например, брокер) Concentration risk риск, что вложились в одно (диверсификация нужна) Tail risk риск экстремального события (чёрный лебедь, вероятный хвост распределения) Black swan events совершенно неожиданные события с большим влиянием (COVID, 2008 кризис)
§ Акт · что дальше