Управление рисками

Управление рисками

Управление рисками Diversification распределение инвестиций (не вкладывай всё в одно) Hedging защита (купить put-опцион, чтобы защитить акцию от падения) Stop-loss orders приказ автоматически продать, если цена упала на X% Position sizing размер позиции, зависит от риска (меньше в рискованном) Portfolio rebalancing переделка портфеля для восстановления целевого распределения Risk budgeting выделение лимитов риска на разные стратегии Scenario analysis расчёт результатов при разных сценариях (война, кризис и т.д.) Stress testing проверка, выдержит ли портфель экстремальные условия Monte Carlo simulation компьютерное моделирование тысяч сценариев Factor exposure management контроль, сколько риска от каждого фактора (value, momentum и т.д.) Tail risk hedging защита от экстремальных событий (спорно, дорого) Dynamic hedging постоянная переделка защиты в зависимости от цены