Агентство страхования вкладов

Государственный гарант, страхующий вклады граждан и ликвидирующий рухнувшие банки.

Назначение

Агентство страхования вкладов существует, чтобы защищать мелких вкладчиков и не допускать, чтобы страх потерять сбережения превращал трудности одного банка в набег на всю систему. Оно гарантирует вклады до установленного законом лимита, благодаря чему домохозяйства и малый бизнес хранят деньги в банковской системе, а не изымают их при первом же слухе. Когда банк всё же рушится, агентство быстро возмещает застрахованным вкладчикам средства и обеспечивает упорядоченную ликвидацию несостоятельного учреждения. Делая вклады безопасными в пределах лимита, оно превращает хрупкое обещание в надёжное и укрепляет доверие к платёжной системе.

Структура — органы и роли

Совет директоров

Определяет политику, утверждает параметры покрытия и представляет агентство перед государством и обществом.

Фонд страхования вкладов

Общий резерв, формируемый из взносов банков-участников, из которого возмещаются застрахованные вклады.

Отдел оценки рисков и взносов

Определяет размер взноса каждого банка-участника по его величине и уровню риска и отслеживает риски.

Департамент выплат вкладчикам

Проверяет застрахованные остатки и выплачивает вкладчикам средства в установленный срок после краха.

Блок санации и ликвидации

Выступает конкурсным управляющим рухнувшего банка, продаёт его активы и передаёт их банкам-приобретателям.

Юридический департамент и взыскание

Взыскивает средства с заёмщиков и бывших руководителей рухнувшего банка в пользу фонда.

Входы и выходы

Входы

Страховые взносы банков-участников в фонд.
Законодательно закреплённый лимит покрытия и мандат на выплаты.
Надзорные данные о состоянии банков-участников.
Резервная кредитная линия государства или центрального банка на случай крупных крахов.

Выходы

Гарантированное возмещение застрахованных вкладов после краха банка.
Упорядоченная санация или продажа несостоятельных учреждений.
Общественное доверие, останавливающее набеги вкладчиков.
Возврат средств в фонд от реализации ликвидируемых активов.

Мандат и стимулы

Мандат

Мандат агентства страхования вкладов — дать надёжное обещание: застрахованные вклады будут возвращены в пределах установленного законом потолка, что бы ни случилось с хранящим их банком. Обычно мандат включает также санацию рухнувших банков с наименьшими затратами для фонда, а во многих странах — вклад в общую финансовую стабильность. Лимит покрытия, правила членства и срок выплат закреплены законом; как агентство оценивает риск и управляет крахом — во многом его собственное решение.

Стимулы

Агентством прежде всего движет размер и платёжеспособность его фонда: каждая выплата и каждый неудачно проведённый крах истощают резерв, который оно обязано беречь. Поэтому оно стремится назначать взносы по уровню риска, дёшево проводить санацию и вмешиваться рано, пока убытки не выросли. При этом оно сталкивается с проблемой морального риска — сама предоставляемая им страховка искушает банки брать больше риска, — и потому опирается на надзор и рисковое ценообразование, чтобы удерживать этот соблазн.

Полномочия и инструменты

Возмещение застрахованным вкладчикам средств из фонда после краха.
Выполнение роли конкурсного управляющего или ликвидатора рухнувшего банка.
Установление взносов банков-участников с учётом их риска.
Организация сделок по передаче вкладов здоровому банку (purchase and assumption).
Предоставление помощи действующему банку или создание переходного банка в кризис.

Сдержки и режимы отказа

Сдержки

Законодательный лимит покрытия, ограничивающий его обязательства.
Аудит и отчётность перед парламентом и правительством.
Правило наименьших затрат, ограничивающее расходование фонда.
Координация с центральным банком и надзорным органом и контроль с их стороны.

Режимы отказа

Недостаточный фонд, не способный покрыть волну крахов.
Моральный риск, побуждающий банки к чрезмерным рискам.
Медленные выплаты, не успевающие остановить набег.
Слишком низкие лимиты покрытия, оставляющие вкладчиков незащищёнными и паникующими.
Попустительство, позволяющее банку-зомби истощать фонд до окончательного краха.

Реальные примеры

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), США →Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Россия →Схема компенсации финансовых услуг (FSCS), Великобритания →Корпорация страхования депозитов Японии (DICJ) →

Ключевые термины

Лимит покрытия: Максимальная сумма на одного вкладчика в одном банке, которую агентство гарантирует вернуть.
Страховой фонд: Общий резерв из взносов, из которого возмещаются застрахованные вклады.
Санация (урегулирование): Управляемый процесс работы с рухнувшим банком — закрытие, продажа или реструктуризация — с наименьшими затратами.
Передача активов и обязательств: Сделка, при которой здоровый банк покупает активы рухнувшего банка и принимает его застрахованные вклады.
Моральный риск: Склонность застрахованных банков и вкладчиков к большему риску из-за того, что убытки покрыты.
Взнос с учётом риска: Взнос, растущий с величиной и рискованностью банка, так что более надёжные банки платят меньше.