Смещение выжившего: скрытая закономерность

Смещение выжившего — это склонность сосредотачиваться на объектах, которые прошли через некоторый отбор, игнорируя те, которые его не прошли. Это одно из наиболее значимых когнитивных искажений в бизнесе, инвестировании и личных советах — потому что оно систематически искажает наше понимание того, что работает и почему.

В этой статье рассматривается, что такое смещение выжившего, знаменитая история об Абрахаме Вальде и пулевых отверстиях, как это смещение проявляется в бизнесе, инвестициях, истории и саморазвитии, почему его так трудно обнаружить и что с этим делать.

Что такое смещение выжившего

Когда мы смотрим на некоторую группу объектов — компании, людей, продукты, стратегии, — мы обычно видим только тех, кто дожил до настоящего момента. Те, кто потерпел неудачу, исчезли: обанкротившиеся компании, снятые с производства продукты, ушедшие на пенсию люди, заброшенные идеи. Видимая совокупность уже отфильтрована по признаку выживания.

Когда мы анализируем эту видимую совокупность, мы делаем выводы так, будто она представляет собой всю первоначальную популяцию. Но у выживших есть нечто общее — они выжили, — и выводы, которые мы делаем на основе их характеристик, систематически смещены в сторону всего, что повышало вероятность выживания.

Классическая экспериментальная демонстрация: Абрахам Вальд и пулевые отверстия.

Абрахам Вальд и пулевые отверстия

Во время Второй мировой войны американские военные хотели усилить бронирование бомбардировщиков, чтобы сократить потери. Естественный подход: осмотреть бомбардировщики, вернувшиеся с боевых вылетов, отметить, куда они получили попадания, и усилить эти зоны.

Абрахам Вальд, статистик из Колумбийского университета, работавший над военными задачами, указал на изъян в этом подходе. Военные изучали выжившие бомбардировщики — самолёты, которые были подбиты и всё же вернулись на базу. Места, в которые попали по этим выжившим самолётам, должны быть зонами, куда можно получить попадание и всё же остаться в живых. Зоны без пулевых отверстий на вернувшихся бомбардировщиках, вероятно, были теми местами, куда попадали по самолётам, которые не выжили — они были сбиты.

Рекомендация Вальда: усиливать зоны, где на вернувшихся самолётах нет пулевых отверстий. Военные приняли его совет. Выживаемость бомбардировщиков улучшилась.

Это базовая иллюстрация смещения выжившего. Видимые данные были систематически смещены самим процессом отбора (изучали только выживших). Правильный анализ требовал рассуждений о невидимых данных (самолётах, которые не вернулись).

Где оно проявляется

Бизнес и предпринимательство

Стандартный жанр: изучать успешные компании (или успешных генеральных директоров, основателей, продукты) и извлекать уроки.

Эти уроки систематически смещены. У успешных компаний есть общие характеристики, но многие из этих характеристик присутствуют и у провалившихся компаний — характеристик, которые, фактически, способствовали провалу. Успешные компании выжили по причинам, которые могут совпадать или не совпадать с анализируемыми признаками.

Конкретный пример: исследования быстрорастущих стартапов показывают, что они склонны иметь сильных основателей с высокой толерантностью к риску, готовностью ставить на нестандартные идеи и способностью вдохновлять команды. Это подаётся как ключи к успеху.

Проблема в том, что у провалившихся стартапов тоже есть основатели с такими чертами. Эта черта — не причина успеха, а предварительное условие для того, чтобы вообще попытаться запустить такое предприятие. Большинство попыток заканчиваются провалом. Мы видим выживших.

Практическое следствие: относитесь скептически к бизнес-книгам, которые выжимают стратегии из опыта успешных компаний. Эти стратегии могли быть случайными по отношению к успеху или даже вредными в случаях, когда компании провалились.

Инвестирование

Видимая индустрия взаимных фондов состоит из фондов, которые выжили. Фонды с плохими результатами были закрыты или слиты с другими. Оставшиеся фонды в среднем демонстрируют лучшую историческую доходность, чем вся исходная совокупность.

Исследование доходности взаимных фондов, основанное только на выживших фондах, завышает типичную результативность индустрии — иногда на 1–2% в год. Это достаточно много, чтобы вводить в заблуждение при принятии инвестиционных решений.

Практическое следствие: при оценке эффективности фонда смотрите на все фонды, которые существовали в начале рассматриваемого периода, включая те, которые не выжили. Специализированные базы данных (Cambridge Associates, eVestment) пытаются делать именно это; популярные рейтинговые сервисы фондов обычно — нет.

Знаменитые личности и биографии

Когда мы читаем биографию успешной фигуры — предпринимателя, спортсмена, художника, — в ней постоянно повторяются определённые темы: настойчивость, видение, готовность игнорировать критиков. Эти темы подаются как ключи к успеху.

Те же самые темы присутствуют в жизнях провалившихся людей, которые не написали биографий (или чьи биографии не читают). Настойчивость, видение и готовность игнорировать критиков, которые в одних случаях приводили к успеху, в других вели к провалу.

Практическое следствие: не выводите обобщающие уроки из отдельных биографий. Смотрите на распределения. Какова доля людей с такими чертами, которые добились успеха?

Старая архитектура и выживаемость

Почему старые здания кажутся такими красивыми и добротно построенными? Потому что некрасивые и плохо построенные старые здания снесли. Выжившие — это лучшие образцы. Когда мы обобщаем «раньше дома строили качественнее», мы наблюдаем эффект смещения выжившего, а не объективное падение качества строительства.

То же самое относится к старой музыке, старому кино, старой литературе. Выжившие отобраны по качеству. Мы сравниваем их со средним уровнем современного творчества — это несправедливое сравнение.

Практическое следствие: сравнивайте выживших из одной эпохи с выжившими из другой, а не выживших из прошлого со всем массивом современной продукции.

Саморазвитие и личные советы

Книги, подкасты и другой контент о «привычках успешных людей» опираются на то же самое смещение. Видимые успешные люди следовали определённым привычкам; их привычки рекомендуются; неявно утверждается, что следование этим привычкам приведёт к сопоставимому успеху.

Тем же привычкам следуют и менее успешные люди. Многие привычки, приписываемые успеху, на деле нейтральны или даже вредны в некоторых случаях. Работу делает отбор, а не сами привычки.

Практическое следствие: большинство советов по саморазвитию, основанных на примерах успешных людей, частично отражают смещение выжившего. Полезное саморазвитие опирается на устойчивые принципы, подтверждённые экспериментальными данными, а не на подражание привычкам успешных людей.

Резюме и найм

Успешные руководители, чьи карьеры изучают, склонны демонстрировать определённые черты и подходы. Неуспешные руководители с теми же подходами, которых уволили или которые так и не продвинулись, невидимы в той видимой совокупности, на основе которой пишут «карьерные советы для руководителей».

Решения о найме, основанные на том, «что делают успешные руководители», импортируют смещение выжившего.

Почему его так трудно заметить

Эта схема по определению скрыта. Проигравшие невидимы. Вы не можете спросить у провалившегося основателя стартапа, что стало причиной провала; многие уже занялись чем‑то другим, другие переписали свою личную историю так, чтобы исключить провал. Набор данных, который вы видите, естественным образом предварительно отфильтрован.

Три причины, по которым мы его упускаем:

Причина 1 — эвристика доступности взаимодействует со смещением выжившего.

Успешные примеры запоминаются, о них пишут, их легко вызвать в памяти. Провалившиеся примеры забываются. Доступность подтверждающих примеров асимметрична.

Причина 2 — смещение отбора невидимо для тех, кто его переживает.

Когда мы смотрим на какую‑то совокупность, мы не склонны естественным образом задаваться вопросом: «как возникла эта совокупность?» Мы воспринимаем видимую совокупность как естественный объект исследования.

Причина 3 — у нас есть личная вовлечённость в видимые случаи.

Если мы восхищаемся успешными фигурами, нам хочется учиться у них. Когнитивная работа по постоянному напоминанию себе, что это выжившие результата отбора, требует усилий и немного снижает вдохновляющий эффект.

Как его распознать

Три диагностических вопроса:

Вопрос 1 — Является ли это выборкой с отбором?

Всякий раз, когда кто‑то выводит уроки из анализа некоторой группы, спросите: была ли эта группа получена в результате какого‑то процесса отбора? Успешные компании были отобраны рынком через выживание. Знаменитые люди были отобраны тем, что стали знаменитыми. Старые здания, стоящие сегодня, были отобраны тем, что их не снесли. Почти любая интересная группа — это выборка с отбором.

Вопрос 2 — Как выглядит неотобранная совокупность?

У каждой отобранной группы есть неотобранный «близнец» — провалившиеся стартапы, обычные люди, снесённые здания, посредственная работа, которая не сохранилась. Как они выглядели? Как бы они смотрелись, будь они представлены в том же формате?

Вопрос 3 — Являются ли предлагаемые уроки специфичными для выживших?

Некоторые уроки могут быть справедливы даже с учётом смещения выжившего. Трудолюбие, вероятно, действительно в какой‑то степени важно. Некоторые черты могут быть необходимыми, но недостаточными — они встречаются у выживших и у невыживших примерно с одинаковой частотой. Другие уроки могут быть целиком продуктом смещения выжившего — они встречаются у выживших чаще, чем в той мере, в какой эта черта реально способствует успеху.

Различать эти случаи трудно; для этого нужны усилия и хорошие данные.